活动 | 家办眼中的白月光:FOTTGO 家族办公室资产配置指数产品发行,业绩喜人!

惠裕中汉 FOTTGO 家族办公室资产配置指数跑赢沪深300和上证综指,业绩让FO刮目相看。

2018年5月22日,惠裕全球家族智库在深圳举办了惠裕中汉 FOTTGO 家族办公室资产配置指数产品发行交流会。该产品交流会面对的主要是家族办公室和超高净值人士。在本次交流会上,惠裕全球家族智库介绍了两支基于惠裕中汉FOTTGO家族资产配置指数的两支基金产品。

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FOTTGO 指数业绩担当

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据了解,FOTTGO指数是基于家族办公室资产配置需求和特点而开发的指数,包括FOTTGO综合指数和股票指数两个指数。欢迎订阅《家族办公室》杂志

惠裕中汉 FOTTGO 家族办公室资产配置指数全面筛选中国证券市场上可投资的各种具有高流动性的大类资产编制而成,在2018 年经受了市场剧烈波动的严峻考验,以优异的业绩表现证明了能担当起家族办公室投资业绩基准的重任。

交流会上,作为指数产品的发行方,中钱资产管理(深圳)有限公司吴晶分别介绍了惠裕中汉FOTTGO指数长期历史业绩,2017 年业绩和 2018 年截止到昨天 5/21 的业绩。

活动 | 家办眼中的白月光:FOTTGO 家族办公室资产配置指数产品发行,业绩喜人!活动 | 家办眼中的白月光:FOTTGO 家族办公室资产配置指数产品发行,业绩喜人!值得注意的是,不管是从2017年以来的长期业绩还是2018年以来的短期业绩,惠裕中汉家族办公室资产配置综合指数和股票指数都走出了比沪深 300 和上证综指漂亮的收益曲线。

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惠裕中汉家族办公室资产配置综合指数,惠裕中汉家族办公室资产配置股票指数,和沪深300及上证综指累计收益率比较图( 20121231 – 20180117)

活动 | 家办眼中的白月光:FOTTGO 家族办公室资产配置指数产品发行,业绩喜人!中国 A 股市场风格特征明显,2017 年是大盘白马股主导的上涨行情,以上证 50 和沪深 300 为主的行情决定 2017 年股市的总体收益,沪深 300 上涨25%,但是如果投资者持有中证 500,全年几乎没有收益。投资者在大类资产配置中首先是不能配错大类资产,否则难以保证收益。惠裕中汉家族办公室资产配置股票指数在 2017 年能有效把握住大盘股行情,主要配置在大盘股获取较好的收益 16%(2016- 12-31 到 2018-1-17)。

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中国 A 股是个逐渐成熟的发展中国家市场,不可避免的投机气氛较浓,波动较大。 2017 年中证 500 最大回撤到-15%,沪深 300 也有-5%。惠裕中汉家族办公室资产配置股票指数基于风险平价理论进行编制的,以风险为基础进行配置,尤其在 A 股市场中更显得难能可贵。能协助投资者有效控制风险,保住收益成果。

FOTTGO指数在2017 年业绩表现让在场的家族办公室CIO刮目相看。从短期一年看,惠裕中汉家族办公室资产配置股票指数最大回撤达到惊人的-2%,年波动率只有 6%, 远低于沪深 300 波动率 10% 和中证 500 波动率 15%。从机构投资最关住的夏普比率看,2017 年指数达到了 2.82,而沪深 300 和中证 500 仅为 2.48 和 0.08

据介绍,2017 年底在宁波举办的惠裕全球家族智库家族办公室年会上发布了该指数。在随后2018 年运行半年中,惠裕中汉 FOTTGO 指数取得良好的业绩,指数整体运行完全达到设计初衷,经历牛熊转换的严酷考验,基本实行全天侯盈利。

具体的指数风险指标如下:

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FOTTGO 指数和家族办公室速配

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在场参加交流会的家族办公室代表和超高净值人士最感兴趣的就是为什么FOTTGO指数能够取得这么优秀的业绩。

根据中钱吴晶的透漏,惠裕中汉 FOTTGO 综指和惠裕中汉 FOTTGO股指的优异业绩主要来源于一流的指数编制方法。“在一月初的调仓时,我们的风险平价策略已经降低了沪深 300 的权重,增加中小板的权重。在二月份时,我们的全天候策略较好识别出股票指数的下行趋势,及时进行资产轮换,避开股市的暴跌,同时在三月份又重新跟上上涨的股票指数板块。2018 年 5 月 8 日开盘前提醒客户 5 月是轮换到股票资产的时候。”吴晶说。欢迎订阅《家族办公室》杂志

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而在场的家族办公室代表同时也提出了他们很关注的风险问题。吴晶表示,从风险指标上看出,惠裕中汉 FOTTGO 综指和股指的风险远低于股票指数,最大回撤仅有不到 3 个点。而同期股票指数都超过-13%。最大日亏和年波动率也都远小于股票指数,适合大资金放心的做中长期配置。

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在现场,也有家办代表提出,单一直基金的规模,其实有的家族一家就可以包圆,那么,家族是否可以通过这个指数来设立自己的基金呢?惠裕全球家族智库CEO范晓曼表示,FOTTGO指数基金可以根据为家族办公室或者家族的需求定制属于家族自己的基金。

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