量化之王！最富有的数学家西蒙斯爽文男主的一生

文｜家族办公室杂志综合编辑

5月10日，文艺复兴基金的创始人吉姆·西蒙斯（Jim Simons）去世，享年86岁。吉姆（他更喜欢别人这样称呼他）是一位获奖无数的数学家、量化投资界的传奇人物，也是一位富有灵感且慷慨的慈善家。

日前，西蒙斯基金会怀着极大的悲痛宣布，其联合创始人兼名誉主席詹姆斯·哈里斯·西蒙斯（James Harris Simons）于2024年5月10日在纽约市去世，享年86岁。基金会悼词有云：吉姆经常说，他的职业生涯经历了三个阶段：数学家、投资者和慈善家。

西蒙斯是世界上最富有的数学家之一。2024年，他以314亿美元净值位列2024年《福布斯》全球亿万富豪排行榜第55名。

数学天才，创立著名的陈-西蒙斯理论

1938年4月25日，西蒙斯出生在美国马萨诸塞州，幼时便展现出超乎寻常的数学天赋，高中毕业后顺利进入了麻省理工学院。1958年，西蒙斯获得麻省理工学院数学学士学位。之后他选择了继续深造，1961年在几何学家Bertram Kostant的指导下获得加州大学伯克利分校数学博士学位，那一年他仅23岁。随后24岁去哈佛任教，26岁成为美国国防部密码破解专家。

30岁，西蒙斯前往纽约州立石溪大学（Stony Brook University）出任数学系主任。在此期间，他取得了多项数学上的突破，对弦理论、拓扑学和凝聚态物理等科学研究领域产生了深远影响。

6年后，也就是1974年，36岁的西蒙斯便和中国数学家陈省身合作发表了论文《典型群和几何不变式》，创立了著名的陈—西蒙斯理论（Chern-Simons theory），顺利摘下数学界的皇冠——美国数学学会的维布伦奖（Oswald Veblen Prize）。

开量化先河，创立历史上最赚钱的投资公司

1978年，40岁的西蒙斯离开学术界，创建投资基金Limroy，进入在投资者阶段，5年后创立了量化交易对冲基金文艺复兴科技公司（Renaissance Technologies）。尽管西蒙斯本人从来没有上过正规的金融课程，却开创量化交易先河，成为历史上最赚钱的投资公司之一。作为投资家，西蒙斯被称为“量化交易之父”。与巴菲特的“价值投资”不同，西蒙斯依靠数学模型和电脑，管理着自己旗下的巨额基金。西蒙斯曾经表示：“我是模型先生，不想进行基本面分析，模型的优势之一是可以降低风险。而依靠个人判断选股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又输得精光。”他认为模型较之个人投资可以有效地降低风险。

在1988年3月成立的文艺复兴科技的第一支基金产品——“大奖章基金「The Medallion Fund」”被称为“印钞机”。从1988年到2019年大奖章基金年化收益率为39%（费前收益率则是66%！该基金收取5%管理费和44%的业绩激励，规模为100亿美元），这样的投资业绩迄今为止独步全球、无出其右者。

与之相比，巴菲特1965年—2018年的年均净值增长率为20.5%、索罗斯旗下量子基金从1969年—2000年的年均收益是32%。大奖章基金在1993年停止接受新资金，直到2005年西蒙斯才允许其员工开始投资。

“大奖章基金”的规模一直被限制在100亿美元之内，且擅长对冲交易，尽量减少对整个市场的影响，以在动荡的环境中获得丰厚的利润、减少亏损。一位工作人员还在访谈中对媒体透露，大奖章主要采取“中频交易”策略，这意味着“片刻到数月”的持有期，很少有竞争对手拥有足够的资源在这一市场领域展开竞争。

从天才数学家到华尔街人尽皆知的“量化之神”，西蒙斯的秘诀就是：当别人还在用诸如天性、直觉等老套的方法做预测的时候，他已经决定借力于数据挖掘、高等数学和计算机模型来做投资。

与大多数通过研究基本面来评估公司价值的投资者不同，西蒙斯完全依赖一个自动化交易系统，由此利用市场的低效和交易模式。自从西蒙斯在1980年代开始革新交易以来，依赖趋势跟踪模型的量化策略在华尔街越来越受欢迎。据摩根大通的估计，量化基金现在占所有股权资产的超过20%。

西蒙斯认为，投资者应该通过各种渠道获取尽可能多的信息，深入分析以更好地理解市场并制定有效的策略。早在80年代初，互联网尚未诞生的时代，文艺复兴就已经开始大量收集股票、大宗商品等资产的定价数据，并将其电子化，其中许多数据甚至能追溯到1700年。经过西蒙斯的团队仔细筛选，确保准确后，这些数据就能成为程序进行交易的指引。数学家的敏感，令西蒙斯挖掘数据的步伐远远早于其他投资机构，这也是他制胜的关键。

明星数学家队伍，是文艺复兴能够改善交易系统的秘诀。“从不雇用商学院毕业生，也绝不雇用华尔街人士”，公司300多名员工中，几乎全是数学、物理学、统计学等领域顶尖的科学家。西蒙斯在学术界的深厚人脉，也让文艺复兴拥有稳定的人才渠道，其他机构也许能招来博士生，但西蒙斯可以直接招聘顶尖大学的教授乃至系主任。

而且，西蒙斯拥有“管理天才的能力”，他创造了一种完全不同的开放管理文化：对内完全透明，对外完全不透明。文艺复兴的管理高度扁平化，员工之间协作密切。不像其他等级森严的华尔街投行，在文艺复兴，即使是最初级的员工，也可以查看高度机密的交易代码。

“大奖章基金”的成功，当然也离不开文艺复兴相当缜密的从数据收集到人才管理到团队协作等一系列流程和制度安排。

 转向慈善，用斩获资本市场收益反哺科学

投资家只是西蒙斯的人生的一个阶段性的角色，终其一生，他身心洋溢着数学家的情怀。

就连他创立的对冲基金公司文艺复兴科技（Renaissance Technologies）没有以传统的“资本”（Capital）作为后缀，而是以“科技”（Technologies）结尾。一位前文艺复兴高管曾对媒体表示，许多加入文艺复兴的成员都是“才华横溢且性格古怪的科学家和数学家”。

西蒙斯有一套自己独有的财富观，他不想拥有奢侈的东西，他认为财富可以让人独立，也可以让人产生影响力，他想要做的是改变世界。

1994年，西蒙斯和妻子成立了西蒙斯基金会。西蒙斯开始将注意力转向通过西蒙斯基金会、西蒙斯国际基金会（Simons Foundation International）、美国数学组织（Math for America）和其他慈善事业来让世界变得更美好，进入慈善家阶段。

西蒙斯与妻子、西蒙斯基金会主席玛丽莲·西蒙斯 (Marilyn Simons) 一起向数百个慈善事业捐赠了数十亿美元，特别是那些支持数学和科学研究及教育的慈善事业。

西蒙斯基金会是世界上最知名的科学类基金会之一。该基金会的主要目的是支持全球的科学家和组织，推动数学和基础科学研究的前沿发展。直至生命的最后阶段，吉姆都活跃在基金会的工作中。他对数学和基础科学的好奇心和毕生的热情激励着他周围的人。他决心在美国提高对数学和基础科学的支持水平，特别是通过赞助那些支持那些虽具有重大潜力但常被忽视的科研项目。

在30年的历史中，西蒙斯基金会的工作促成了多个科学领域的重大突破，包括对自闭症的理解、宇宙起源的研究、细胞生物学以及计算科学。吉姆和玛丽莲的资助覆盖了纽约市及全球的学校和大学，支持这些机构培养新一代的数学家和科学家。

西蒙斯基金会总裁大卫·斯佩格尔（David Spergel）说：“吉姆是一位杰出的领导者，他不仅在数学领域做出了变革性的工作，还创建了一家世界领先的投资公司。吉姆与现任基金会董事会主席的玛丽琳·西蒙斯一起共同创立了西蒙斯基金会，该组织已经在数学、基础科学以及对自闭症的理解方面产生了巨大的影响。西蒙斯基金会作为一个永久性基金会，将他们对慈善事业的愿景延续到未来。

西蒙斯完美的一生令人艳羡，他在数学、投资和慈善三个领域都取得了卓越的成就令人钦佩，他的贡献将被永远铭记。

本文综合编辑自：华尔街见闻、21世纪经济报道等网络信息